发信人: skydoor (海阔天空), 信区: JobHunting
标  题: 高盛onsite9小时9人车轮战归来
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Apr 24 02:06:12 2010, 美东)

三流学校fresh Phd, 莫名其妙的被别的recruiter投的developer职位, 我自己都不知
道怎么居然被高盛看上了, 前面两轮电话面经已经发过了, 今天onsite.  我此前一天
拿了Bloomberg offer, 今天面试高盛, 感觉跟Bloomberg比起来, Bloomberg完全不是
一回事啊. Bloomberg总共2小时面试, 2个人45分钟技术面试, 一般manager都不会问技
术问题, 更不谈HR了. 高盛今天从早上8点进门开始到下午5点出门结束直接被送到飞机
场, 9个小时连续见了9个人, 每个人45分钟面试. 住在曼哈顿, 5:30就起床, 轮渡到新
泽西,  新泽西building见了7个, 然后轮渡到曼哈顿的building见了俩个.  前天住酒
店没休息好, 中间面到第三个的时候差点呕吐,还好及时调整. 一整天靠两杯咖啡维持,
在一个屋子里面等着不同人一个个来面试你, 全程还要保持微笑, 讲自己的research,
讨论题目, 时刻纸上写程序, 简直就是脑力和体力的双重折磨. 还好会议室外面就是
自由女神像, 感觉很是那么一回事.

整体而言, 1/4他们在吹牛, 1/4在讲我的research, 1/4在谈技术写程序, 1/4我在问问
题, 基本没有特别准备, 所有的准备都是平常general的准备. 写程序的题目都很简单,
版上都有, 基本也就写binary search的这个级别的程序, 有一个稍微难点, 但是也可
以handle, 个人觉得要求快, 要准确. 其他题目涵盖数学, 概率, brain teaser, C++,
Java, 线程, 算法等, 都很常见, 关键要熟练. 

第一个人, 老中, 这个面的最差, 因为才起来, 没进入状态. CS 背景, 问了俩数学题
目, 翻硬币之类的, 没做好, 感觉要挂了, 然后开始闲聊, 问为什么选金融行业, 然后
问C++, hashmap和map的区别, hash function如何解决conlision, 问了几个sorting题
目, 没答好, 然后我就开始问他问题, 问了10多分钟, 感觉像我在面试他.

这个之后下一个来中间空白了将近20分钟, 感觉是不是第一个没答好要被kick out了,
及其郁闷, 但是一想怎么着中国人都没这么mean, 谁知道这个后面的就感觉很好了.

第二个人, 老中, CS背景, 高盛工作了8年, 本科毕业就加入了, 听英语看样子是ABC或
者早期移民, 主要聊他做的事情, 一个人在那里狂说, 我就随便插几句附和, 他很high
的样子, 问我有什么idea, 我就闲扯, 后来问我怎么solve一个问题, 我没回答, 说没
有这个background, 他说没事, 我刚来的时候也没有, 然后聊了几个sorting, 几个
multithreading的问题, 我都答的还对, 就说, I am confident about your
knowledge, 我也心安了. 反正感觉他对我还算满意, 可能前面他吹牛的时候, 我
response的让他感觉很爽.

这个时候突然开始不舒服, 要呕吐.

第三个人, 老美, CS背景, manager, 一来就开始开始吹牛, 讲自己做什么, 然后问我
research, 我就讲research, 然后说问你C++, 我说好, 他问, 什么是public, private
和protected, 我狂倒blablabla....然后问, 什么是public inheritance, private
inheritance 和 protected inheritance, 才知道是为了铺垫这个, 然后问什么是多重
继承, 然后还问了几个C++, 然后给了个题目, 一个数mising怎么找, 写程序, 我说求
和啊, 然后又说如果很多数, 会overflow, 怎么搞, 我说binary search, 我写到一半
的时候, 他叫停了, 说对的. 最后小秘过来说他有电话, 他问我是否还有问题, 我又问
了他10多分钟, 他没走的意思, 我问完了还要我问问题, 我又问了一个, 这让我感觉还
不错.

第四个, 老美, finance背景, 这个基本就是鬼扯, 主要讲我的research, 要把他们这
样的人忽悠懂还有点困难, 然后问我有啥问题, 又跟他鬼扯了20分钟.

第五个, 女老美, finance 背景, 同上, 基本就是鬼扯, 讲research, 问我为什么选择
finance, 然后问我有啥问题, 我把问上一个的问题又重新问了一遍.

第六个, 台湾人, CS背景, 带我去吃午饭, 边吃边聊, 然后问我C++和Java的区别, 线
程和进程的区别, 还有其他的CS问题, 然后给个算法程序我写, 求一个array的最大的
sum的subset, 我写给他, 他说对的.

这个还没面完的时候, 第七个人已经进来了

第七个人, 老美, CS背景, 讲research, 然后他开始吹牛, 我们对吹, 对问问题. 后来
快结束的时候, 居然告诉要到另外一个building去面试另外俩人, 我倒, 我一开始就没
有拿到schedule, 都不知道他们要这么安排.

然后从新泽西轮渡到曼哈顿, 见到第8个人,

第八个人, 老美, CS背景, 讲research, 问C++, 给题目写程序, 写到一半,说对的, 不
用写了, 然后给个没见过的题目我讨论, 应该是他们实际的题目, 需要用到radix
sorting, 我一百年不知道这个, 讨论得当时吓的汗都出来了, 还好东搞搞西搞搞给了
满意的答案. 其实, 也很简单.

第九个人, 老美, CS背景, 开始吹牛, 然后我讲research, 然后讨论C++和java的
memory management,知道的不多, 瞎扯,  还问了其他很多C++问题, 包括virtual
function, smart pointer, new delete, 给了个brain teaser, 25匹马那个. 然后问
我的unproductive project, 为什么读Phd, 未来5年想干啥, 以及很多乱七八糟的问题
. 然后要我问他问题, 我就问贝.

然后出来, 专门有车送到了飞机场, 现在回家了. 接我的车是林肯, 送我的车是凌志,
酒店在曼哈顿, email写的300刀一晚上, 感觉跟我们农村100刀的也差不多.

整个过程, research讲了5,6遍, 说的我都要晕头了.

总结

1 高盛的人, 完全不是一个档次的, 无论是思维方式还是行为举止, 讲research一讲就
懂, 而且还能提出很多问题, 基本上比系的faculty水平都高.

2 没有阿三, 真好, 反而三老中;

3 问他们问题很重要, 问题问得好对方明显表情就不一样了, 问的不好就气氛很尴尬,
比如我问, why do you enjoy your work, 哇, 对方就来劲了, 开始吹牛. 坏问题我问
了一个, 比如其中一个谈到group人员的diverstiy, 我问了, what's the difficulty
to work with others, 气氛就很尴尬, 我就后悔了, 这不明摆着要对方说别人坏话么?
于是我赶紧问了另外一个, what's the biggest fun, 气氛就好了一些.

4 交流很重要, 他们自己都说, 我们这么多人见你, 就是看你是否fit我们这个group,
是否可以一起work. 个人感觉交流不光是英语, 当然英语不好肯定不行, 随便I am
sorry几下就要挂了,  交流更重要的是如何response对方说的东西, 感觉像说相声, 对
方逗哏, 我捧哏, 我要不停的right, good, interesting, excellent, wow, 如果中途
接上话茬, 他们明显两眼放光, 如果我不response, 对方明显语速放慢;

5 程序一定要会写, 但是, 都不难, 版上那些google, ms的变态的描述都描述不清楚的
算法题, 绝对不会出现;

6 金融知识完全不重要, C++很重要, 不过如果C++不知道, 可能电面早就挂了.

7 HR没有出来搅和


猎头说底薪100k, 说下周出结果, 这已经不重要了, 当然如果给我offer, 我肯定据
Bloomberg.

发信人: zhucai (zhucai), 信区: Quant
标  题: 被jane street拒了，发面经攒人品吧
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Feb 25 15:53:02 2010, 美东)


昨天面了第2轮电面，今天就发了拒信，效率真高啊。。

第1轮：

几个心算题： 444+889, 20,000-22, 11%*56, 42^2.

1到100所有奇数加和是多少；

认5次fair coin, 扔到的head个数为偶数的概率是多少；

扔4次fair coin, exactly 3 heads的概率， at least 2 heads 的概率；

扔两次dice, 第1次大于第2次的概率；

扔12次fair coin， 扔到的head个数为偶数的概率是多少；

play a game, 扔两个10-faced dice, 取和。 两个人猜，猜的数离实际扔出来的数最
接近的赢。 问你应该先猜还是后猜，（后猜的人不能跟前一个人猜相同的数）， 什么
strategy. 假设你的对手足够smart.




第2轮：

1. 假设一个treasury chest的value符合$0-$1000的均匀分布。你bid，如果它的实际
价值低于你bid的值，那你就可以以你bid的值买下它，然后你可以以它原来价值的1.5
倍卖掉。 问你应该怎么样bid？ （这个我用积分算期望的，然后说不该bid，她（对，
是个女的）说，如果不用积分，你该怎么样intuitive得解释，比如说，假设你在对一
个小学生讲这个问题。。然后我就傻了）

2. two towns, A和B， 1000 miles apart. 现在有3000个苹果在A地。 开一个卡车，
最多可以装1000个苹果，每开1迈掉一个苹果，问最多可以运多少个苹果过去。

3. 经典问题。扔一个die， 每一个点给$1, 问fair game的话， 出多少钱玩这个游戏
。 如果允许你玩第2次呢？ 什么strategy.

4. 扔两个dice， 两个值的积是一个square number的概率。

5. 扔一个die若干次，直到总和严格大于22，问最后的结果mostly likely会是多少？
（完全没有idea怎么做。。。）

6. 3^100有多少位。 给一分钟，估出上下界来（要你的confidence level为90％），
她在一边计时。


再说一下，所有的问题都要求你很快，并且要你说理由而不只是答案。 面试过程中很
push，不给你任何喘息的机会。。 每一个问题答完后都问你how confident are you.


祝大家好运吧

发信人: daj (肉丝炒饭--小吵肉fan), 信区: Quant
标  题: 总结一下
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Apr 24 21:07:00 2010, 美东)


有问题回帖问吧， 版上大牛也会帮忙的， 比单单问我一个小虾米强多了


先从大牛的帖子开始吧， 还有个时间的定位

发信人: twosigbama (图么丝？图西格巴马！), 信区: Quant

标  题: Re: 最近某大行又砍人砍得血肉模糊

发信站: BBS 未名空间站 (Mon Mar 29 23:33:28 2010, 美东)

Because lehman and bear are gone.

Goldman, Morgan Stanley, JP Morgan, Merrill/BOA are clearly the best four.

Credit Swiss, UBS, DB, Citi fight for the rest. These guys are second tier

because they dont have the ball to pay ppl as early as first tier firms do.

UBS is top 5 because clearly it is not top 4.


当时看完大牛的帖子， 自己算了一下， 上面8个公司除了两个一直没有理我， 其余六
个我都总共有了15次左右的面试， 但是还是没有offer, 第一次感觉着急。自己一直想
去大银行做quant，感觉很多职位都面过了， 以后再也没有机会。 后来， 四月份从这
几个公司又来了4个面试， 幸运的抓住了一个，有了offer 现在在 background check.



面试经历：


1 GS面试  还是需要 network, 基本上都是学校和同学的关系找的。 他们很挑人， 我
这样的烂人基本没希望， 就算你面试问题答得好。 不管怎么说， 去 MSCF 还是有价值
的， 我一个进去的同学也常说， GS 里面经常看到 MSCF的简历。

2 MS 网投还是很有用的， 特别是伦敦的职位，一投一个准， 感觉那里的HR比较负责，
或者就是他们海面。我自己的英语听力可能不行， 听伦敦口音有心理障碍。。。。

以上 GS  MS 除非特别牛人， 否则慢慢等吧 一轮电话 + 两轮 onsite 每次间隔2--3礼
拜， 去 on site 不给钱 一般。或者来个多轮 phone interview.


JP morgan   UBS 从来不理我， 一直到最后


3 BOA 可能需要多多和他们的 HR联系， 看看他们的 facebook  linkdin 什么的

面过他们的 risk , 2 front desk quant, 还有一个 NYC PHD Superday, 呵呵 版上几
个大牛也在那里， HR说收集了几百个简历吧， 那一次选了7个人 super day, 6位同胞
， 都是自己人在 PK.   mortgage desk quant 面试的不错， 问我去不去 atlanta ..
. 我听成加拿大， 说不去， 现在还是有点后悔的。 risk 那个position， 电话面试的
人说 你的表现很不错 看你的简历也很不错， 可以轻易的进入 quant group, 你确定你
想来这里吗?  我犹豫了好一会， 才很不坚决的说愿意， 因为可以使简历好看。。。就
没有回音了 看来是个愚蠢的回答。


credit suisse 和 DB 只面过一次， CS 面得不错，回信说 positive, 没消息了， DB
呵呵， 面试风格是 S&T 那种， 哎， behavier + market, eurodollor future, sig
h ... 我以为是 euro/dollor  这个没办法


citi 嘛， 呵呵。 从这里开始 到这里结束。 第一个大公司面试就是他的， 最后一个
面试就算是他的吧， （其实是MS, 我说不用面了， 我接受了其他的offer）。 找到工
作的感受就是， 顶头上司看上你， 面试问题全答对， 就差不多了， 但是主要是上司
看上你， 帮你吹风， 其他的小兵 大头头 也就都没什么大问题了。 顶头上司先面试，
面完了以后随后来的四个小trader 人人 nice, 很基本的 greeks  option profolio
的问题，第二轮见senior， 就是基本的背景 + 闲聊， 当时有个 co head of this gr
oup, 说我的编程很弱， 确实是事实，后来也就这么过去了 。 电话给 offer 时候，
告诉我录用的原因， 不只是上两个， 着重强调了 他们延续了录取 CMU student 的传
统， 感谢啊。

说起citi, 另外一件事情就是， 找 intern的时候， 我已经手里有一个 offer 了， 还
没有接受，  citi 招人的 MD 想要叫我去 intern onsite interview，  后来又打电话
给我， 直接说他知道我手里有选择， 不想 ruin 他和 CMU 那个 program director 的
关系, 所以， 他极力劝我不要去啦。 我还是坚持要去， 面完了 很快收到拒信。 至于
他怎么知道我有选择的， 呵呵， 猜猜看吧。 这个反映了学校和学生的利益冲突， 学
校要的是 100% placement , 学生要的是 best offer. 大家以后有 offer, 不要早早的
报告学校。


另外其他的大公司的面试我都接了， 比如 PIMCO  BNP 等等。 其他的如 PNC  SEC bl
oomberg 两房的面试 都直接拒掉了， 因为知道拿了offer也不会去的，后来也面了什么
s and p  reval quantifi 之类的 NYC local 小公司 当做练练手  这些小公司的面试
都是学校的 resume book 找来的， 数量还是不少的。


个人背景：　

很一般很一般的学校 数学 PhD +  MSCF,  编程很弱。 其他的数学  金融还凑合了

猎头：

除非大牛人， 否则猎头推荐的职位拿到面试很容易, 但很难有offer。用他们练手倒是
很不错。市场上 牛校的数学 Ph.D 最受欢迎， 大公司的猎头通常都有自己独有的信息
， 小公司基本上有的都是所有公司都有的职位

MFE 选择问题：

UCB  NYU  CMU CORNELL吧， 其他的学校 如果career service 差， 你什么都自己找，
非常难。

投简历:

快毕业的人， 不管是 full time,还是intern, 官网看到合适就投吧， 别看有的 inte
rn要求时间内毕业什么的， 其实就算你已经毕业了， 有的公司根本不管。intern结束
后， 如果你有 return offer, 可以马上工作的， 理论上可以， 具体还要看 HR 给不
给办。


面试题目

没分类， 大家凑合看吧 烂大街的题目 以及和简历有关的technical Q  直接忽略了


Heard on The Street: Quantitative Questions from Wall Street Job Interviews



A Practical Guide To Quantitative Finance Interviews by Xinfeng Zhou

Quant Job Interview Questions And Answers by Mark Joshi

这三本书还是需要看的


digital call option 的 vega， how to hedge a digital call

MBS convexcity 和 它的curve

a vector, look for its median, 面试人给出的提示是  用quick sort 的 idea

exp distribution. default intensity , survival probabilty, inverse CDF to ge
nerate RV,

为什么stock price 用 log normal

change of measure, change of numerie 大体意思， 原因

two normal, uncorrelated  and independence, 还要举反例

brownian motion and heat equantion 关系， 怎么理解这个东西

poission distribution, no memory property to prove sth

BS formula, all kinds of questions, the delta hedging idea behind it, positi
ve convexity of call

time series analysis questions, what is stationary process, how to make it t
o a stationary process, ARMA Garch  stochastic vol

variance reduction method for MC

生日问题， N个人， 生日不同概率，函数增减  然后 estimate prob >1/2,  N=?   t
ake log 需要用 一阶泰勒展开

time integral of W_t


sqrt(37) = ?

a B_t , reach  -3  or 5 , probability to each 3 first ?  what if a difted B_
t


100! 有几位数 ？

C++ 里面     class A;  A a;  Class  b=a;   调用了什么？ 为什么不是 assignmen
t operator.

C++里面的， first created last destroyed,  给你一具体题目考察知不知道这个

x follows f(x), y follows g(y), x y independent,  x+y  follow what ?

forward price, how to show this by replication

an Asian forward contract, price it using replication

use MC to estimate Pi

Excel 表格里面， 比如某个列的名字是  AZ， 写一个程序， 返回是第几列

x  y  z follows iid  U[0,1], expected value of min/max [x,y,z]

bond duration and convexity 各种问题

inverse a char array

solve  x'' +x' +x=0

newton's method  各种问题公式啊 推倒之类的， 以及类似的 切线法

各种 greeks, 定义， 画图  知道什么样子的

how to hedge a digital option

什么是 measure, 为什么有不同的measure


risk neutral valuation 你怎么理解的

call on index VS call on N stocks   , index 由 N stocks 组成的

各种 sorting algo

1000 int , 范围是 0---5000,  排序

put call parity 及相关， 和 forward 有关， 还有和 non optimal to exercise am
erican call 有关

matlab里面怎写一个匿名的函数

写一个 copy constructor  assignment operator , class 里面包含指针的， 比如建
立一个 linkedlist. 然后怎样 hide its structure

convex hull ,  给你许多点， 找出

confidence interval 相关的， 给他一个  95%  1.96  一般就可以了

hull white model 各个参数的意思， 怎样 calibrate

CDS 怎么定价， 各种情况下， 怎么变化， 比如 recovery rate 上升 或者 default
probability下降

CDS A : 200bps  , CDS B : 100bps, 你是买一半A 一半B, 还是买一个 index 由 A+B
组成  150bps

MBS 当 interest rate vol 上升， 会怎样

Suppose you have a portfolio of 100 bonds, each with a 1% yearly default ra
te.  What are the odds that no bonds in the portfolio default in a given yea
r?  Estimate this to the first digit.  What happens if there is correlation
between the bond defaults?



http://en.wikipedia.org/wiki/Differentiation_under_the_integral_sign#Derivat
ion_of_the_principle_of_differentiation_under_the_integral_sign

这个东西， PIMCO  GS 都问过， 大体的证明思路


一个排序好的 int array, 给你一个数 n , 找出 say  100-k 在不在这个数组里面

x y iid follows U[0,1]  P(x*y < 1/2)


rand(5) 可以随机等概率生成 1 2 3 4 5     用这个 generate  rand(7)